Genau, mach deine komplette Festplatte am besten platt und installier Linux, dann bekommste noch weniger Viren - was zwar weder deine Frage beantwortet noch dir hilft, dein Problem zu lösen, aber schön zu wissen ist.
Aber mal wieder im Ernst: im Internet Explorer selbst kannste definitiv nur alles löschen oder nichts - eigentlich schade - vielleicht geht das ab der nächsten Version auch getrennt.
Wenn man die einzeln löschen will, dann braucht man dafür entweder ein spezielles Programm (wobei ich keins kenne) oder guxckst du mal hier:
http://www.winfaq.de/faq_html/tip1411.htm